プットバックスプレッドが機能した9/30

2022-10-01

もう連日の500円級の暴落が続いており、なかなか厳しいです。特に9/30は再度26000を割れました

寄り後ナイトで高く寄ってからはほぼリバ無しで下げ続けました。一時25800割れ。後場はリバ。高低差500円程度の暴落が最近は連日続いています。

ファープットのIVが上昇

連日の暴落でIVは上昇してきており日経のIVは22%程度。下落のピークでは25%、リバで低下して23%程度。緊張は続いています。

全てのプライスは終えなかったのですがプット24000円近辺が最も増加しており、この辺りの買い玉は機能していそうです。

また、ファーの屑プットも1%程度はIVが増加しており持っていれば、恩恵にあずかれたと思います。

私もP22500持っていましたが朝16円がピーク時30円つけていますから

売り玉1枚に対して10-20枚程度で買い玉のプットバックスプレッドを寄りで組んでも間に合うわけですね。

ただし、プットバックスプレッドは平常時に組んでもファープットのIVは上がらないので全く儲かりません。タイミングとIVが上昇する市場の恐怖が必要なんですよね

IVやVIXがなんとかショックまでには一歩足りていないのですが、一旦戻るのか乱高下するのか注意が必要そうです

-オプション研究, トレード