2021/12/17 オプショントレーディング_夜間IVは不穏に

2021-12-17

ポジションタイミングなどみていましたがザラ場に外のプットが剥げていてプットバックを仕込みやすいタイミングと思いました。現在夜間でFOTMのプット期近22000-23000が盛り盛りやる気がでています。NYタイム前に上がっており、なにやら不穏な空気がでています。中国の恒大デフォルトの件なのか、オミクロンなのか、金利嫌気かはわかりませんが。

特に、コールよりもプット側に強くあきらかに下落を警戒しているようです。

日中のプットバック

1月 プット 26250 -1 105→140

Profit 13 GFなら1セット5万程度プラスなのでそっちの方が良かったみたいですね。

1月 プット 22000 +12 8→12(Exit)

 (ベガフラプットバック、ガンマフラットだとさらにプット+8枚)

現在プラス推移。今後の経過を見たいと思いますが、年末ラリー結構煽られていたので月末上がってくればいいのですがオプション見る限りは、ちょっとセリクラをはさむかもしれないですね。。。

プットバックスプレッド

中のプットを売り、外側のプットを買うスプレッド。ベガフラットからロングに調整。昨日は、アメリカのMSQに反応していたようで、結果イベント通過後プットは剥げました。日経先物は28500近辺をウロウロしていただけなので、もっと剥げてもよいのですがオミクロンやらなにやら不穏だなという印象でした。ポジションの持ち越しは怖いのでNYタイム前に処分。

勿論、持ち越しでもアリなのですがジリ下げで外のプットが盛らないとプットバックスプレッドのIV又裂きがあるので利確が正義と考えています。(残存的には盛りそうですが)、今回はイベント盛りの側面が大きいと考えたのでノーポジで様子見。

GSは下目線 2022年1月限

ゴールドマンサックス(GS)は一貫して1月限は下目線で28750-1、27500+100 メチャクチャ下ではないですけど28000程度の下げは見ているようですね。ドテンになるか下に積み増すか。下に積み増すような感じもありますが決めつけず、観察を続けながら優位性のあるポジションを持ちたいところです。

https://www.traders.co.jp/domestic_stocks/invest_tool/futures/futures_op.asp

年末株価30000円超えなどの意見はどうなんだろうか

海外勢の影響を受けやすい日経株価はBOJで発表されたコロナ対応支援縮小の影響などで、まあ売られました。

オプションだけ見ていると上値は重いので日経30000になるには何らかの兆候。買い残の減少などを待つところなのかもしれません。来週決算の改善を待つのかどうか。オミクロン株ネタは、だいぶ治療や対応が決まっているのでFRBの利上げの影響が大きいのかなと思います。

https://www.excite.co.jp/news/article/Fisco_0009340020211217029/

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