コールバックスプレッドをいれました。CPIの後の大リバウンド。
11C27500＠385-1、11C29000＠51＋4
デルタは微ショート、ガンマロング、ベガロングに設定。このパラメータでもクレジットですね。先物は26900円辺りでエントリー。
コールバックスプレッドの狙い
利確売りで下がるでしょというのが見立てでした。または、ショートカバーで上に走る可能性も高そうでしたので上か下でガンマロング、あわよくばベガ盛りを期待。
デルタは微ショートでしたが上がる分には枚数のあるコール買いがデルタをロングにしてくれると。で、先物が反落する分にはOKという戦術です。
利確してスクエアに
先物は27180円までつけました。反落した場合を考慮してデルタヘッジをいれて調整も悩んだのですがヨコヨコでセータとボラドロも難しいなということで閉じ。この後、先物が下げた（滅茶苦茶下げましたね）のでデルタヘッジをいれておけば更に利益が伸ばせましたが、そんなもんです。
やっぱりデルタヘッジいれてホールドしておけば良かったなあ。。
11C27500＠385-1 → 500返済買い
11C29000＠51＋4 → 84×4返済売り
Profit 33x4-115=17
コールが剥げなかったので上昇でもプラスになりましたので割と上手くいった感じです。先物の動きはかなり激しかったので調整が難しかったです
