MSQ抜けの日経ザラ場 下げすぎじゃないですか?

2022-03-11

今日の日経2022年MSQのSQ値は

25,457.94円

それからザラ場下げ続けて引け前にぐぐっとあがって今のナイトはだいぶ上げています。オプション手口的には26000-26500ぐらいまではあがっていきそうなのでこのままいくのかな?

でも、チェルノブイリの状態とか気になるんですよね。なかなかロングポジで様子見るのは怖い。静観に限ります。

今は原油が下がると株高になる感じなのか、円安にふれたので また来週からどうなるかなという感じです。

検討ポジション

それでもIVは30%台なのでハイボラが続きそうです。来週のFOMCがあるのでいよいよですね。

IV環境 VIXを参考に

日経平均とVIXの関係

今は日経平均下げ→IVX↑という関係。日経が安値更新→VIX高値更新が期待される 展開。

今回は下げが長くて強烈でしたからね。4月までに一旦盛り返すのか、さらに下がるかで展開がわかりません。VIXが落ち着く→株価も回復

プットバックスプレッド

先物 25010

4P22000@165-1

4P18000@21x6

55-54→Total+1

(急騰時にスクエア)トントン 印象。VFなので急騰時は利確をいれておきたいところ。売り玉は引きつけないと難しい

カレンダープットバックスプレッド

4P22000@190-1

5P16000@38x4

+24 Profit

下げも上げもだいたいプラスだった。期近が剥げていたのでカレンダー要素が強くでたのかも。負けパターンは期先のボラドロ

ベアシンセ

ミニ買い@24840x3

4P21000@100+1

4C26625@150-1

-37+150-90 →23 デルタをややプラスに振ったベアシン。IV的にはプットの盛りがイマイチだった。エントリータイミングは割と良かったと思う。セータプラスにはしているが下落には弱いのでこれもスクエアが良いかもしれません。

カレンダースプレッド系

この展開だとコールカレンダー系は全部プラスになっていました。結構上がっている感じですが1%前後の上昇ではカレンダー系が有利というようです。



-オプション研究