魔水は無難に通過した|オプション戦略

2022-03-09

本日のオプション手口

24000-25000はありそうで25000より上か下かといった感じ。やや下決着気味でしょうか。

ザラ場は25100→24700をいったりきたり最後はマイ転。MSQ向けての動き。ナイトでは上げてきており25000を超えています。

アメリカタイムと明日木曜日のCPI結果の利上げ含みへのニュアンスがどうなるかです。ウクライナーロシアが終息ムードになれば上がっても良さそうです。

3/8変則プットカレンダーのその後

3P22500@13 -6

4P22500@330 +1 組成時デルタ-0.022 ガンマ-0.00020 ベガ 10.826 セータ66.770

現在→+66-45 →+19 でプラス。レシオより遙かに安定するので、ガンマもヘッジできておりカレンダースプレッドは兼業には向いていますね。薄利なのでまあ好みはわかれるところですが。証拠金がかかってしまうので難点ではあります。損切りは売り玉がインする手前ぐらいで。それまでは放置していれば良いです。

3/8組成プットバックスプレッド(ベガフラット)

4P22000 @275-1 → 215

4P18000 @36+5 →28  60-40→+20 大外のプットが高いからですが、上昇でプットバックスプレッドが勝ちやすいというのは本当ですよね。ガンマフラットだとセータとボラドロがキツくなるのでベガフラットぐらいがちょうど良いかなと思います。

アメリカタイムまでとりあえず様子見。SQ週はとんでもない動きをするのでみてる方が気楽です。



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